Eso es por que el DVD Grabador te deja el DVD-R con la session abierta, por si quieres continuar grabando en él otro día.
Para cerrar el DVD-R puedes hacerlo con el Nero mismo desde el PC, dando a nuevo DVD, y marcas la casilla continuar multisesion, elijes la pista de datos que habrá y luego no metas ningún archivo, le das a grabar y así te cerrará el disco, tardaría un par de minutos...
Tambien puede que desde el propio DVDGrabador puedas hacerlo, mirate el manual...